Grinstedt-sampling är en metod för tidsserieanalys som föreslogs av den amerikanske matematikern Calvin Grinstedt 1960. Den utvecklades för att studera kursfluktuationer på aktiemarknaden, men kom sedan att användas inom många andra områden, inklusive ekonomi, fysik, biologi och medicin.
Huvudidén med Grinstedts samplingsmetoden är att en tidsserie av data delas upp i lika intervall, och sedan betraktas varje intervall separat som en separat slumpmässig process. Detta gör att du kan analysera data mer i detalj och få mer exakta resultat.
En av fördelarna med Grindedt Breakdown-metoden är att den kan användas för att analysera data som innehåller en stor mängd extremvärden och brus. I sådana fall kan andra analysmetoder leda till felaktiga resultat, men greenset-testet ger en mer objektiv bild av data.