Il campionamento di Grinstedt è un metodo di analisi delle serie temporali proposto dal matematico americano Calvin Grinstedt nel 1960. È stato sviluppato per studiare le fluttuazioni dei prezzi nel mercato azionario, ma successivamente è stato utilizzato in molti altri campi, tra cui l’economia, la fisica, la biologia e la medicina.
L'idea principale del metodo di campionamento di Grinstedt è che una serie temporale di dati viene divisa in intervalli uguali e quindi ciascun intervallo viene considerato separatamente come un processo casuale separato. Ciò consente di analizzare i dati in modo più dettagliato e ottenere risultati più accurati.
Uno dei vantaggi del metodo Grindedt Breakdown è che può essere utilizzato per analizzare dati che contengono una grande quantità di valori anomali e rumore. In questi casi, altri metodi di analisi possono portare a risultati errati, ma il test greenset fornisce un quadro più obiettivo dei dati.