Próbkowanie Grinstedta to metoda analizy szeregów czasowych zaproponowana przez amerykańskiego matematyka Calvina Grinstedta w 1960 roku. Został opracowany w celu badania wahań cen na giełdzie, ale później zaczęto go stosować w wielu innych dziedzinach, w tym w ekonomii, fizyce, biologii i medycynie.
Główną ideą metody próbkowania Grinstedta jest to, że szereg czasowy danych dzieli się na równe przedziały, a następnie każdy przedział jest rozpatrywany osobno jako odrębny proces losowy. Pozwala to na bardziej szczegółową analizę danych i uzyskanie dokładniejszych wyników.
Jedną z zalet metody Grindedt Breakdown jest to, że można jej używać do analizy danych zawierających dużą liczbę wartości odstających i szumu. W takich przypadkach inne metody analizy mogą prowadzić do błędnych wyników, ale test greensetu daje bardziej obiektywny obraz danych.