Grinstedta Proba

Grinstedt-Sampling ist eine Methode zur Zeitreihenanalyse, die 1960 vom amerikanischen Mathematiker Calvin Grinstedt vorgeschlagen wurde. Es wurde entwickelt, um Kursschwankungen an der Börse zu untersuchen, wurde aber später auch in vielen anderen Bereichen eingesetzt, darunter in der Wirtschaft, Physik, Biologie und Medizin.

Die Hauptidee der Grinstedt-Stichprobenmethode besteht darin, eine Zeitreihe von Daten in gleiche Intervalle zu unterteilen und dann jedes Intervall separat als separaten Zufallsprozess zu betrachten. Dadurch können Sie Daten detaillierter analysieren und genauere Ergebnisse erhalten.

Einer der Vorteile der Grindedt-Breakdown-Methode besteht darin, dass sie zur Analyse von Daten verwendet werden kann, die viele Ausreißer und Rauschen enthalten. In solchen Fällen können andere Analysemethoden zu fehlerhaften Ergebnissen führen, der Greenset-Test liefert jedoch ein objektiveres Bild der Daten.