グリンステッタ プロバ

グリンシュテット サンプリングは、1960 年にアメリカの数学者カルビン グリンシュテットによって提案された時系列分析手法です。株式市場の価格変動を研究するために開発されましたが、その後、経済学、物理学、生物学、医学など、他の多くの分野で使用されるようになりました。

グリンシュテット サンプリング法の主な考え方は、時系列データが等しい間隔に分割され、各間隔が別個のランダム プロセスとして個別に考慮されるということです。これにより、データをより詳細に分析し、より正確な結果を得ることができます。

Grindedt ブレークダウン法の利点の 1 つは、大量の外れ値やノイズを含むデータの分析に使用できることです。このような場合、他の分析方法では誤った結果が生じる可能性がありますが、グリーンセット テストではデータをより客観的に把握できます。