Grinstedta Proba

A amostragem de Grinstedt é um método de análise de séries temporais proposto pelo matemático americano Calvin Grinstedt em 1960. Foi desenvolvido para estudar as flutuações de preços no mercado de ações, mas posteriormente passou a ser utilizado em muitos outros campos, incluindo economia, física, biologia e medicina.

A ideia principal do método de amostragem de Grinstedt é que uma série temporal de dados seja dividida em intervalos iguais e, então, cada intervalo seja considerado separadamente como um processo aleatório separado. Isso permite analisar os dados com mais detalhes e obter resultados mais precisos.

Uma das vantagens do método Grindedt Breakdown é que ele pode ser usado para analisar dados que contêm uma grande quantidade de outliers e ruídos. Nesses casos, outros métodos de análise podem levar a resultados erróneos, mas o teste greenset dá uma imagem mais objectiva dos dados.