Metodo Paolucci-Giacobini

Il metodo Paolucci-Giacobini è un metodo matematico utilizzato per prevedere le serie temporali finanziarie. Questo metodo è stato sviluppato nel 1967 da due scienziati italiani, Francesco Paolovich ed Ezio Giacobini.

Il vantaggio principale del metodo Paolucci-Jacobian è la sua flessibilità, che ne consente l'applicazione a diversi tipi di serie temporali e situazioni. Quando si utilizza il metodo, vengono prese in considerazione sia le tendenze a lungo termine che le fluttuazioni a breve termine. È importante notare che la precisione della previsione quando si utilizza il metodo Paolursi-Dhakobinian è maggiore rispetto a quando si utilizzano altri metodi di previsione.

Il processo di utilizzo del metodo Paulucci-Jacobiliano si compone di diversi passaggi:

definizione del periodo iniziale di una serie storica, utilizzato per identificare tendenze generali e caratteristiche della serie storica. considerando il livello di rumore in una serie temporale e dividendolo in due parti. costruendo una curva smussata e confrontandola con la serie temporale originale. determinare i segmenti in cui è previsto l'ulteriore sviluppo delle serie storiche calcolando il saldo medio dei periodi passati. calcolo di un valore di prova per un periodo futuro basato sui valori previsti della curva precedente, inclusi entrambi i valori residui in questo periodo. confrontando la curva di previsione (corrispondente alla curva senza trend) con la serie temporale originale per determinare quanto sia buona la previsione