パオルッチ・ジャコビニ法

パオルッチ-ジャコビニ法は、財務時系列を予測するために使用される数学的手法です。この方法は、1967 年に二人のイタリア人科学者、フランチェスコ・パオロヴィッチとエツィオ・ジャコビニによって開発されました。

パオルッチ・ヤコビアン法の主な利点は、その柔軟性であり、さまざまな種類の時系列や状況に適用できることです。この方法を使用する場合、長期的な傾向と短期的な変動の両方が考慮されます。 Paolursi-Dhakobinian 法を使用した場合の予測精度は、他の予測方法を使用した場合よりも高いことに注意することが重要です。

Paulucci-Jacobirian 法を使用するプロセスは、いくつかのステップで構成されます。

時系列の初期期間を決定し、時系列の一般的な傾向と特徴を特定するために使用されます。 時系列内のノイズ レベルを調べ、それを 2 つの部分に分割します。 平滑化曲線の構築と元の時系列との比較 時系列をさらに発展させるセグメントの決定過去の期間の平均値残高を計算することによって予測されます。 両方の残存価額を含む、前期間のカーブの予測値に基づく将来の期間の試算値の計算この期間に。 予測曲線 (トレンド除去された曲線と一致) を元の時系列と比較して、予測がどの程度適切であるかを判断します