Paolucci-Giacobini -menetelmä

Paolucci-Giacobini -menetelmä on matemaattinen menetelmä, jota käytetään taloudellisten aikasarjojen ennustamiseen. Tämän menetelmän kehittivät vuonna 1967 kaksi italialaista tiedemiestä, Francesco Paolovitš ja Ezio Giacobini.

Paolucci-Jacobian-menetelmän tärkein etu on sen joustavuus, joka mahdollistaa sen soveltamisen erilaisiin aikasarjoihin ja tilanteisiin. Menetelmää käytettäessä huomioidaan sekä pitkän aikavälin trendit että lyhyen aikavälin vaihtelut. On tärkeää huomata, että Paolursi-Dhakobinian menetelmää käytettäessä ennusteen tarkkuus on suurempi kuin muita ennustemenetelmiä käytettäessä.

Paulucci-Jacobilian-menetelmän käyttöprosessi koostuu useista vaiheista:

aikasarjan alkujakson määritteleminen, jota käytetään aikasarjan yleisten trendien ja ominaisuuksien tunnistamiseen. ottaen huomioon melutaso aikasarjassa ja jakamalla se kahteen osaan. tasoitetun käyrän muodostaminen ja sen vertailu alkuperäiseen aikasarjaan. määritetään segmentit, joissa aikasarjojen jatkokehitystä ennustetaan laskemalla menneiden kausien keskimääräinen saldo. koearvon laskeminen tulevalle ajanjaksolle edellisen käyrän ennustettujen arvojen perusteella, mukaan lukien molemmat tämän ajanjakson jäännösarvot. vertaamalla ennustekäyrää (vastaamaan detrended-käyrää) alkuperäiseen aikasarjaan sen määrittämiseksi, kuinka hyvä ennuste on