Paolucci-Giacobini-metoden

Paolucci-Giacobini-metoden är en matematisk metod som används för att prognostisera finansiella tidsserier. Denna metod utvecklades 1967 av två italienska forskare, Francesco Paolovich och Ezio Giacobini.

Den största fördelen med Paolucci-Jacobian-metoden är dess flexibilitet, vilket gör att den kan tillämpas på olika typer av tidsserier och situationer. Vid användning av metoden beaktas både långsiktiga trender och kortsiktiga fluktuationer. Det är viktigt att notera att prognosnoggrannheten när man använder Paolursi-Dhakobinian-metoden är högre än när man använder andra prognosmetoder.

Processen att använda Paulucci-Jacobilian-metoden består av flera steg:

definierar den initiala perioden för en tidsserie, som används för att identifiera allmänna trender och egenskaper hos tidsserien. beakta ljudnivån i en tidsserie och dela upp den i två delar. konstruera en utjämnad kurva och jämföra den med den ursprungliga tidsserien. bestämning av segment där vidareutveckling av tidsserier förutsägs genom att beräkna medelvärdet av saldot för tidigare perioder. beräkna ett provvärde för en framtida period baserat på de förutsagda värdena för föregående kurva, inklusive båda restvärdena i denna period. jämföra prognoskurvan (matchar den avbrutna kurvan) med den ursprungliga tidsserien för att avgöra hur bra prognosen är