Metoda Paolucciego-Giacobiniego

Metoda Paolucciego-Giacobiniego jest metodą matematyczną stosowaną do prognozowania finansowych szeregów czasowych. Metodę tę opracowali w 1967 roku dwaj włoscy naukowcy, Francesco Paolovich i Ezio Giacobini.

Główną zaletą metody Paolucci-Jacobiana jest jej elastyczność, pozwalająca na zastosowanie jej do różnych typów szeregów czasowych i sytuacji. Przy stosowaniu tej metody brane są pod uwagę zarówno długoterminowe trendy, jak i krótkoterminowe wahania. Należy zauważyć, że dokładność prognozy przy zastosowaniu metody Paolursiego-Dhakobina jest wyższa niż przy zastosowaniu innych metod prognozowania.

Proces stosowania metody Paulucci-Jacobiliana składa się z kilku etapów:

definiowanie początkowego okresu szeregu czasowego, służące do identyfikacji ogólnych trendów i cech charakterystycznych szeregu czasowego. uwzględnienie poziomu hałasu w szeregu czasowym i podzielenie go na dwie części. konstruując wygładzoną krzywą i porównując ją z pierwotnym szeregiem czasowym. określenie segmentów, w których przewiduje się dalszy rozwój szeregów czasowych poprzez obliczenie średniego salda za okresy przeszłe. obliczenie wartości próbnej na przyszły okres na podstawie przewidywanych wartości poprzedniej krzywej, uwzględniających obie wartości rezydualne w tym okresie. porównanie krzywej prognozy (pasującej do krzywej pozbawionej trendu) z pierwotnymi szeregami czasowymi w celu ustalenia, jak dobra jest prognoza