파올루치-자코비니 방법

Paolucci-Giacobini 방법은 금융 시계열을 예측하는 데 사용되는 수학적 방법입니다. 이 방법은 1967년 두 명의 이탈리아 과학자인 Francesco Paolovich와 Ezio Giacobini가 개발했습니다.

Paolucci-Jacobian 방법의 가장 큰 장점은 유연성이 있어 다양한 유형의 시계열 및 상황에 적용할 수 있다는 것입니다. 이 방법을 사용할 때 장기 추세와 단기 변동이 모두 고려됩니다. Paolursi-Dhakobinian 방법을 사용할 때 예측 정확도가 다른 예측 방법을 사용할 때보다 높다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

Paulucci-Jacobilian 방법을 사용하는 과정은 여러 단계로 구성됩니다.

시계열의 일반적인 추세와 특성을 식별하는 데 사용되는 시계열의 초기 기간을 정의합니다. 시계열의 소음 수준을 고려하여 두 부분으로 나눕니다. 평활화된 곡선을 구성하고 이를 원래 시계열과 비교합니다. 과거 기간에 대한 잔액의 평균값을 계산하여 시계열의 추가 발전이 예측되는 세그먼트를 결정합니다. 이 기간의 잔차 값을 모두 포함하여 이전 곡선의 예측 값을 기반으로 미래 기간에 대한 시험 값을 계산합니다. 예측 곡선(추세 제거 곡선과 일치)을 원래 시계열과 비교하여 예측이 얼마나 좋은지 확인합니다.