Método Paolucci-Giacobini

El método Paolucci-Giacobini es un método matemático que se utiliza para pronosticar series de tiempo financieras. Este método fue desarrollado en 1967 por dos científicos italianos, Francesco Paolovich y Ezio Giacobini.

La principal ventaja del método Paolucci-Jacobian es su flexibilidad, lo que permite aplicarlo a diferentes tipos de series temporales y situaciones. Al utilizar el método, se tienen en cuenta tanto las tendencias a largo plazo como las fluctuaciones a corto plazo. Es importante señalar que la precisión del pronóstico cuando se utiliza el método Paolursi-Dhakobinian es mayor que cuando se utilizan otros métodos de pronóstico.

El proceso de utilización del método Paulucci-Jacobiliano consta de varios pasos:

definir el período inicial de una serie de tiempo, utilizado para identificar tendencias generales y características de la serie de tiempo. considerando el nivel de ruido en una serie temporal y dividiéndolo en dos partes. construir una curva suavizada y compararla con la serie de tiempo original. determinar los segmentos en los que se predice el desarrollo posterior de las series temporales calculando el saldo promedio de períodos pasados. calcular un valor de prueba para un período futuro en base a los valores pronosticados de la curva anterior, incluyendo ambos valores residuales en este período. comparar la curva de pronóstico (hacer coincidir la curva sin tendencia) con la serie de tiempo original para determinar qué tan bueno es el pronóstico