Método Paolucci-Giacobini

O método Paolucci-Giacobini é um método matemático usado para prever séries temporais financeiras. Este método foi desenvolvido em 1967 por dois cientistas italianos, Francesco Paolovich e Ezio Giacobini.

A principal vantagem do método Paolucci-Jacobian é a sua flexibilidade, permitindo sua aplicação a diferentes tipos de séries temporais e situações. Ao usar o método, são levadas em consideração tanto as tendências de longo prazo quanto as flutuações de curto prazo. É importante notar que a precisão da previsão quando se utiliza o método Paolursi-Dhakobiniano é maior do que quando se utilizam outros métodos de previsão.

O processo de utilização do método Paulucci-Jacobiliano consiste em várias etapas:

definir o período inicial de uma série temporal, utilizado para identificar tendências gerais e características da série temporal. considerando o nível de ruído em uma série temporal e dividindo-o em duas partes. construir uma curva suavizada e compará-la com a série temporal original. determinação dos segmentos em que se prevê o desenvolvimento das séries temporais, calculando o valor médio do saldo dos períodos anteriores. calcular um valor experimental para um período futuro com base nos valores previstos da curva anterior, incluindo ambos os valores residuais neste período. comparar a curva de previsão (correspondendo à curva sem tendência) com a série temporal original para determinar quão boa é a previsão