保卢奇-贾科比尼法

Paolucci-Giacobini 方法是一种用于预测金融时间序列的数学方法。这种方法是由两位意大利科学家 Francesco Paolovich 和 Ezio Giacobini 于 1967 年开发的。

Paolucci-Jacobian 方法的主要优点是其灵活性，使其能够应用于不同类型的时间序列和情况。使用该方法时，会同时考虑长期趋势和短期波动。值得注意的是，使用 Paolursi-Dhakobinian 方法时的预测精度高于使用其他预测方法时的预测精度。

使用 Paulucci-Jacobilian 方法的过程包括以下几个步骤：

定义时间序列的初始周期，用于识别时间序列的总体趋势和特征。考虑时间序列中的噪声水平并将其分为两部分。构建平滑曲线并将其与原始时间序列进行比较。通过计算过去期间的平均余额来确定预测时间序列进一步发展的分段。根据之前曲线的预测值计算未来一段时间的试验值，包括该时期的两个残差值。将预测曲线（与去趋势曲线匹配）与原始时间序列进行比较，以确定预测的准确性